PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSLR с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FSLR и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLR имеют среднегодовую доходность 18.76%, а акции WRB немного отстают с 17.92%.


FSLR

1 день
-1.42%
1 месяц
14.54%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
52.57%
3 года*
10.90%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.76%

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLR и WRB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLR
First Solar, Inc.
2.33%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%
WRB
W. R. Berkley Corporation
-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between FSLR and WRB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.19

The correlation between FSLR and WRB shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FSLR:

$15.48

WRB:

$4.45

Коэффициент P/E

FSLR:

17.27

WRB:

15.34

Коэффициент PEG

FSLR:

0.41

WRB:

0.89

Коэффициент P/S

FSLR:

5.31

WRB:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$5.42B

WRB:

$14.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$2.26B

WRB:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$2.15B

WRB:

$2.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Solar, Inc.

W. R. Berkley Corporation

Доходность на риск

FSLR vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7171
Ранг коэф-та Мартина

WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLR c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSLRWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.29

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

-0.54

+4.11

FSLR vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLR и WRB

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и WRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSLRWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-69.33%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-17.62%

-17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.97%

-17.62%

-42.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.97%

-26.29%

-33.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-45.35%

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-11.49%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.20%

-14.58%

-48.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

9.29%

+7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и WRB

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSLRWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.37%

7.63%

+15.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.98%

15.08%

+26.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.23%

21.37%

+36.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

22.83%

+31.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.84%

24.56%

+26.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и WRB

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation
2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и WRB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.04B
3.72B
(FSLR) Общая выручка
(WRB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLR и WRB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Solar, Inc. и W. R. Berkley Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.6%
20.6%
Активы портфеля
FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

WRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

WRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

WRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.


Часто задаваемые вопросы


FSLR and WRB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (23.37%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs WRB's -69.33%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLR и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор