Сравнение USD=X с IBTL
USD=X (USD Cash) is a currency, while IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 3.19%/yr for IBTL.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и IBTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
IBTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.37% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. IBTL — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTL
Сравнение USD=X c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и IBTL
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IBTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -20.93% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.83% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -7.38% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.16% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -11.43% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.03% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и IBTL
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.11% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 2.41% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.50% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.44% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.44% | -7.44% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL has higher volatility (1.11%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs IBTL's -20.93%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и IBTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор