PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с LMT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, IBKR returned 26.98%/yr vs 11.27%/yr for LMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 44.54%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 26.98% против 11.27% соответственно.

IBKR

1 день
2.15%
1 месяц
6.73%
С начала года
44.54%
6 месяцев
47.85%
1 год
84.38%
3 года*
67.46%
5 лет*
42.22%
10 лет*
26.98%

LMT

1 день
-1.85%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.78%
1 год
11.97%
3 года*
7.77%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		44.54%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
LMT
Lockheed Martin Corporation		10.95%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between IBKR and LMT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.25

The correlation between IBKR and LMT shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$41.59B

LMT:

$122.57B

EPS

IBKR:

$3.76

LMT:

$20.61

Коэффициент P/E

IBKR:

24.70

LMT:

25.73

Коэффициент P/S

IBKR:

4.76

LMT:

1.64

Коэффициент P/B

IBKR:

1.96

LMT:

16.37

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

IBKR vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.46

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.76

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

0.48

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

1.12

+10.40

IBKR vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и LMT

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-79.29%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-25.15%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-31.79%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-31.79%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-36.67%

-18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.11%

+21.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-26.83%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

10.89%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и LMT

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

7.32%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

20.09%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

26.45%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

23.01%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

23.78%

+9.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и LMT

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности LMT в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.35%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.57%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
765.00M
18.02B
(IBKR) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and LMT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.93%) compared to LMT (7.32%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs LMT's -79.29%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор