PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMT с RISR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, LMT returned 8.98%/yr vs 10.98%/yr for RISR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 3.07%.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.84%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between LMT and RISR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

LMT vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.87

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.28

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.83

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

4.33

-2.64

LMT vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RISR равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и RISR

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-14.31%

-64.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-2.61%

-22.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-8.07%

-23.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-0.44%

-19.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-2.17%

-24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

1.10%

+9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и RISR

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

1.30%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

3.98%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

5.45%

+21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

11.82%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

11.82%

+11.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и RISR

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности RISR в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMT and RISR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (7.02%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs RISR's -14.31%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор