Сравнение LMT с IBKR
LMT (Lockheed Martin Corporation) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, LMT returned 11.27%/yr vs 26.98%/yr for IBKR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 44.54%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 11.27% против 26.98% соответственно.
LMT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.27%
IBKR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 44.54%
- 6 месяцев
- 47.85%
- 1 год
- 84.38%
- 3 года*
- 67.46%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 26.98%
Сравнение доходности по годам LMT и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 10.95% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 44.54% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Correlation
The correlation between LMT and IBKR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.25 |
The correlation between LMT and IBKR shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMT:
$122.57B
IBKR:
$41.59B
LMT:
$20.61
IBKR:
$3.76
LMT:
25.73
IBKR:
24.70
LMT:
1.64
IBKR:
4.76
LMT:
16.37
IBKR:
1.96
LMT:
$75.12B
IBKR:
$8.69B
LMT:
$7.37B
IBKR:
$7.75B
LMT:
$8.09B
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. IBKR — Ранг доходности на риск
LMT
IBKR
Сравнение LMT c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 4.54 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 11.52 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и IBKR
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -63.66% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -18.70% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -38.66% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -38.66% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -55.09% | +18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | 0.00% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -24.84% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 7.35% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и IBKR
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.32%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 10.93% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 27.86% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 37.75% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 34.51% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 33.37% | -9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и IBKR
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности IBKR в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.35% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.57% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LMT and IBKR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (10.93%) compared to LMT (7.32%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор