PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDV с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDV с GS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IBDV returned 0.77%/yr vs 25.98%/yr for GS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBDV и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%.

IBDV

1 день
-0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.79%
3 года*
5.90%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDV и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.41%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.22%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%34.71%

Correlation

The correlation between IBDV and GS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.09

The correlation between IBDV and GS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с IBTKIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с AGGIBDV с SPIB
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

IBDV vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBDVGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.59

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.19

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.80

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

12.61

-5.20

IBDV vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBDV и GS

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDVGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-78.84%

+56.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-19.42%

+17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-30.90%

+25.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-32.84%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.73%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-22.65%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

5.84%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и GS

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 0.93%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDVGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

11.84%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

23.47%

-21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

28.55%

-25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

28.10%

-21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

29.87%

-23.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и GS

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности GS в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.59%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDV and GS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.84%) compared to IBDV (0.93%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDV и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор