Сравнение ATI с WRB
ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. ATI operates in Metal Fabrication (Industrials), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ATI returned 31.31%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATI и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATI показывает доходность 72.95%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции ATI превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 31.31% против 17.92% соответственно.
ATI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 28.70%
- С начала года
- 72.95%
- 6 месяцев
- 82.16%
- 1 год
- 133.59%
- 3 года*
- 69.52%
- 5 лет*
- 52.82%
- 10 лет*
- 31.31%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам ATI и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 72.95% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between ATI and WRB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г. | 0.32 |
The correlation between ATI and WRB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATI:
$4.02
WRB:
$4.45
ATI:
49.39
WRB:
15.34
ATI:
2.13
WRB:
0.89
ATI:
4.57
WRB:
1.86
ATI:
$4.59B
WRB:
$14.71B
ATI:
$1.04B
WRB:
$2.91B
ATI:
$773.10M
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. WRB — Ранг доходности на риск
ATI
WRB
Сравнение ATI c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATI | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.98 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | -0.29 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | -0.54 | +14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATI и WRB
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATI | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -69.33% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -17.62% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -17.62% | -20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -26.29% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -45.35% | -37.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -11.49% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | -14.58% | -46.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 9.29% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и WRB
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATI | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 7.63% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 15.08% | +14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 21.37% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.12% | 22.83% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 24.56% | +26.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и WRB
ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATI и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATI и WRB
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ATI and WRB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (13.44%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs WRB's -69.33%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATI и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор