PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDV с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDV с AVDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. IBDV is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, IBDV returned 0.77%/yr vs 9.98%/yr for AVDE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IBDV charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности IBDV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.87%.

IBDV

1 день
-0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.79%
3 года*
5.90%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDV и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.41%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.22%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%25.14%

Correlation

The correlation between IBDV and AVDE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.26

Over the past year, IBDV and AVDE have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с IBTKIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с AGGIBDV с SPIB
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

IBDV vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBDVAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.76

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.30

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

9.00

-1.59

IBDV vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBDV и AVDE

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDVAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-36.99%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-11.48%

+9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-13.46%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-28.73%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.09%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-6.15%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.94%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и AVDE

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 0.93%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDVAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

5.57%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

12.80%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

15.06%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

16.39%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

18.93%

-12.68%

Сравнение комиссий IBDV и AVDE

IBDV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и AVDE

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AVDE в 3.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.59%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDV and AVDE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (5.57%) compared to IBDV (0.93%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.98% vs 0.77% for IBDV. On fees, IBDV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDV has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.98% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

IBDV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.84% for AVDE.

IBDV is categorized as Corporate Bonds, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for IBDV and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDV и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор