PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEP с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCEP с AJG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCEP (Coca-Cola European Partners plc) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CCEP returned 13.47%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCEP и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEP показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции CCEP уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 13.47% против 18.56% соответственно.

CCEP

1 день
1.69%
1 месяц
11.17%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.57%
1 год
9.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
13.46%
10 лет*
13.47%

AJG

1 день
-1.00%
1 месяц
9.74%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-30.16%
3 года*
2.53%
5 лет*
9.77%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEP и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.70%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-14.95%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between CCEP and AJG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.23

The correlation between CCEP and AJG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CCEP:

€7.47

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

CCEP:

11.50

AJG:

38.12

Коэффициент PEG

CCEP:

0.57

AJG:

3.95

Коэффициент P/S

CCEP:

0.93

AJG:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

CCEP:

€41.26B

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEP:

€14.63B

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

CCEP:

€6.87B

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola European Partners plc

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

CCEP vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEP c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCEPAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-1.12

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-1.49

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.81

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.76

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

-1.30

+2.20

CCEP vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEP на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEP и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCEP и AJG

Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEPAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-57.49%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.22%

-40.64%

+22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-44.40%

+26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-44.40%

+14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-44.40%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-36.46%

+27.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-12.83%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

23.87%

-13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEP и AJG

Текущая волатильность для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) составляет 6.82%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CCEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEPAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

8.37%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

22.48%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

27.85%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

22.98%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

23.08%

+3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEP и AJG

Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AJG в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.23%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.41%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEP и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola European Partners plc и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
10.55B
3.63B
(CCEP) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCEP значения в EUR, AJG значения в USD

Сравнение рентабельности CCEP и AJG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola European Partners plc и Arthur J. Gallagher & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
35.2%
39.1%
Активы портфеля
CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

CCEP and AJG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.37%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, CCEP dropped -79.40% vs AJG's -57.49%.

CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEP и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор