PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDA с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVDA (NVIDIA Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, NVDA returned 66.09%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 66.09% против 23.73% соответственно.

NVDA

1 день
-2.40%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.34%
1 год
21.19%
3 года*
64.76%
5 лет*
62.87%
10 лет*
66.09%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		11.34%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between NVDA and MSFT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.48

The correlation between NVDA and MSFT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.02T

MSFT:

$2.98T

EPS

NVDA:

$6.53

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

NVDA:

31.78

MSFT:

23.89

Коэффициент PEG

NVDA:

0.17

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

NVDA:

20.01

MSFT:

9.40

Коэффициент P/B

NVDA:

25.88

MSFT:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQMSFT с TSLA

Доходность на риск

NVDA vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.74

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.91

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.89

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.58

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

-1.08

+3.33

NVDA vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и MSFT

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-69.38%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-34.50%

+14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-34.50%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-37.15%

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-37.15%

-29.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-25.54%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.11%

-21.80%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

18.60%

-9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и MSFT

NVIDIA Corporation (NVDA) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 11.05% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

10.80%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.76%

24.46%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.75%

27.35%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.82%

27.05%

+24.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.90%

27.18%

+22.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и MSFT

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
82.89B
(NVDA) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
67.6%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and MSFT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (11.05%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs MSFT's -69.38%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор