Сравнение NVDA с MSFT
NVDA (NVIDIA Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, NVDA returned 67.94%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 67.94% против 23.85% соответственно.
NVDA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 68.08%
- 5 лет*
- 59.90%
- 10 лет*
- 67.94%
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам NVDA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 7.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between NVDA and MSFT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.48 |
The correlation between NVDA and MSFT shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.88T
MSFT:
$2.78T
NVDA:
$6.53
MSFT:
$16.79
NVDA:
30.65
MSFT:
22.27
NVDA:
0.17
MSFT:
1.56
NVDA:
19.30
MSFT:
8.76
NVDA:
24.96
MSFT:
6.72
NVDA:
$253.49B
MSFT:
$318.27B
NVDA:
$187.95B
MSFT:
$217.41B
NVDA:
$192.76B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NVDA
MSFT
Сравнение NVDA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.66 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.32 | +5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и MSFT
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -69.38% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -33.91% | +13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -33.91% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -37.15% | -29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -37.15% | -29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -30.58% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.16% | -21.79% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 17.08% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и MSFT
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 11.34% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 22.94% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 26.02% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.84% | 26.79% | +25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.87% | 27.09% | +22.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и MSFT
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MSFT в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и MSFT
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and MSFT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.29%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs MSFT's -69.38%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор