PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNI с ISRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGNI с ISRG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGNI (Magnite, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, MGNI returned 2.02%/yr vs 19.30%/yr for ISRG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGNI и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnite, Inc. (MGNI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.45%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 2.02% против 19.30% соответственно.

MGNI

1 день
3.08%
1 месяц
30.66%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.74%
1 год
-2.05%
3 года*
6.80%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
2.02%

ISRG

1 день
1.34%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.67%
3 года*
8.14%
5 лет*
7.48%
10 лет*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNI и ISRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGNI
Magnite, Inc.		3.20%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%99.47%-74.80%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.45%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%

Correlation

The correlation between MGNI and ISRG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNI:

$2.48B

ISRG:

$149.87B

EPS

MGNI:

$1.05

ISRG:

$8.24

Коэффициент P/E

MGNI:

15.92

ISRG:

50.55

Коэффициент PEG

MGNI:

0.00

ISRG:

3.09

Коэффициент P/S

MGNI:

3.50

ISRG:

14.23

Коэффициент P/B

MGNI:

2.70

ISRG:

8.52

Общая выручка (12 мес.)

MGNI:

$722.55M

ISRG:

$10.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNI:

$458.33M

ISRG:

$7.02B

EBITDA (12 мес.)

MGNI:

$150.13M

ISRG:

$3.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnite, Inc.

Intuitive Surgical, Inc.

Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с TTDMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME
Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML

Доходность на риск

MGNI vs. ISRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNI c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGNIISRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.61

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.79

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.58

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.16

+1.11

MGNI vs. ISRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNI на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ISRG равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNI и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGNI и ISRG

Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и ISRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNIISRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.30%

-82.26%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.77%

-32.14%

-25.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.95%

-34.10%

-23.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-49.90%

-34.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.65%

-49.90%

-40.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-31.76%

-41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-21.28%

-43.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.54%

16.11%

+22.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNI и ISRG

Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNIISRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

9.79%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.32%

20.74%

+20.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.49%

30.73%

+26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.03%

33.20%

+41.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.64%

32.42%

+44.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNI и ISRG

Ни MGNI, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNI и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
164.37M
2.77B
(MGNI) Общая выручка
(ISRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGNI и ISRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Magnite, Inc. и Intuitive Surgical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.3%
66.1%
Активы портфеля
MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

MGNI and ISRG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNI has higher volatility (15.06%) compared to ISRG (9.79%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs ISRG's -82.26%.

MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNI и ISRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор