PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с HWM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или HWM.

Корреляция

Корреляция между DCI и HWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DCI и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.41%
600.64%
DCI
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.35

HWM:

2.69

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.33

HWM:

3.50

Коэф-т Омега

DCI:

0.96

HWM:

1.49

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.34

HWM:

5.68

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.97

HWM:

20.92

Индекс Язвы

DCI:

8.35%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

DCI:

23.20%

HWM:

41.05%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

HWM:

-68.92%

Текущая просадка

DCI:

-15.58%

HWM:

-2.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$7.86B

HWM:

$54.91B

EPS

DCI:

$3.42

HWM:

$2.81

Коэффициент P/E

DCI:

19.18

HWM:

48.31

Коэффициент PEG

DCI:

1.62

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

DCI:

2.16

HWM:

7.39

Коэффициент P/B

DCI:

5.08

HWM:

12.20

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.63B

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.29B

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$653.00M

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 24.23%.

DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.87%

5 лет

9.74%

10 лет

7.56%

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

63.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DCI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DCI: -0.35
HWM: 2.69
Коэффициент Сортино DCI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DCI: -0.33
HWM: 3.50
Коэффициент Омега DCI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DCI: 0.96
HWM: 1.49
Коэффициент Кальмара DCI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DCI: -0.34
HWM: 5.68
Коэффициент Мартина DCI, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DCI: -0.97
HWM: 20.92

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
2.69
DCI
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и HWM

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности HWM в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCI и HWM

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки HWM в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.58%
-2.60%
DCI
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и HWM

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 13.59%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
19.97%
DCI
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию