Сравнение COR с USD=X
COR (Cencora Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности COR и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам COR и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. USD=X — Ранг доходности на риск
COR
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COR c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и USD=X
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | 0.00% | -71.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | 0.00% | -32.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | 0.00% | -32.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | 0.00% | -32.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | 0.00% | -32.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | 0.00% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | 0.00% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 0.00% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и USD=X
Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 0.00% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 0.00% | +26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 0.00% | +30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 0.00% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 0.00% | +27.48% |
Часто задаваемые вопросы
COR has higher volatility (6.51%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для COR и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор