PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с AJG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock. Over the past 5 years, AVDE returned 9.98%/yr vs 9.77%/yr for AJG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%.

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

AJG

1 день
-1.00%
1 месяц
9.74%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-30.16%
3 года*
2.53%
5 лет*
9.77%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и AJG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-14.95%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%7.57%

Correlation

The correlation between AVDE and AJG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.37

Over the past year, the correlation between AVDE and AJG has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

AVDE vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-1.12

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-1.49

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.81

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.76

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

-1.30

+10.29

AVDE vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AJG

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-57.49%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-40.64%

+29.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-44.40%

+30.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-44.40%

+15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-36.46%

+35.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-12.83%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

23.87%

-20.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AJG

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.57%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

8.37%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

22.48%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

27.85%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

22.98%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

23.08%

-4.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AJG

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AJG в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.23%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and AJG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.37%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs AJG's -57.49%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор