Сравнение BSX с WRB
BSX (Boston Scientific Corporation) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, BSX returned 7.42%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.80%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 7.42% против 17.92% соответственно.
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам BSX и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between BSX and WRB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г. | 0.23 |
The correlation between BSX and WRB shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$2.38
WRB:
$4.45
BSX:
19.74
WRB:
15.34
BSX:
0.44
WRB:
0.89
BSX:
3.40
WRB:
1.86
BSX:
$20.62B
WRB:
$14.71B
BSX:
$14.52B
WRB:
$2.91B
BSX:
$4.76B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. WRB — Ранг доходности на риск
BSX
WRB
Сравнение BSX c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.29 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -0.54 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и WRB
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -69.33% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.62% | -17.62% | -39.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -17.62% | -39.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.62% | -26.29% | -30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.62% | -45.35% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.62% | -11.49% | -45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -14.58% | -24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 9.29% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и WRB
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 7.63% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 15.08% | +17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 21.37% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 22.83% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 24.56% | +2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и WRB
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и WRB
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and WRB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.84%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор