PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с IBKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, IBKR in Capital Markets. Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 25.35%/yr for IBKR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JPM и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 36.11%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 20.32% против 25.35% соответственно.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

IBKR

1 день
3.50%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.11%
6 месяцев
33.01%
1 год
65.70%
3 года*
64.47%
5 лет*
40.65%
10 лет*
25.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		36.11%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between JPM and IBKR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.50

The correlation between JPM and IBKR has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$869.15B

IBKR:

$39.17B

EPS

JPM:

$21.08

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

JPM:

14.76

IBKR:

23.26

Коэффициент PEG

JPM:

1.63

IBKR:

0.80

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

IBKR:

4.49

Коэффициент P/B

JPM:

2.53

IBKR:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

JPM vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.76

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.35

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.53

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

8.98

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.76

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JPM и IBKR

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-63.66%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-18.70%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-38.66%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-38.66%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-55.09%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-1.54%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-24.73%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

7.36%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и IBKR

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

10.34%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

27.65%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

37.63%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

34.47%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

33.37%

-5.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и IBKR

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IBKR в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
765.00M
(JPM) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JPM and IBKR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.34%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор