PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с AVDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, GS returned 25.98%/yr vs 9.98%/yr for AVDE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GS и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.87%.

GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%10.09%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between GS and AVDE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.64

The correlation between GS and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

GS vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.76

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.47

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.30

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

9.00

+3.62

GS vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и AVDE

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-36.99%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-11.48%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-13.46%

-17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-28.73%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.09%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-6.15%

-16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.94%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и AVDE

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

5.57%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

12.80%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

15.06%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

16.39%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

18.93%

+10.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и AVDE

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AVDE в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Часто задаваемые вопросы

GS and AVDE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.84%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs AVDE's -36.99%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор