Сравнение TDG с META
TDG (TransDigm Group Incorporated) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TDG returned 22.72%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции META по среднегодовой доходности: 22.72% против 17.39% соответственно.
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам TDG и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between TDG and META is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.30 |
The correlation between TDG and META shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$73.10B
META:
$1.45T
TDG:
$34.79
META:
$27.47
TDG:
36.10
META:
20.64
TDG:
1.07
META:
0.85
TDG:
7.69
META:
6.78
TDG:
$9.50B
META:
$214.96B
TDG:
$5.61B
META:
$176.14B
TDG:
$4.78B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. META — Ранг доходности на риск
TDG
META
Сравнение TDG c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.54 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.12 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и META
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -76.74% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -33.30% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -34.15% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -76.74% | +51.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -76.74% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -28.06% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -15.83% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 16.06% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и META
TransDigm Group Incorporated (TDG) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 9.84% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 10.17% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 26.91% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 35.52% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 44.04% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 38.67% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и META
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и META
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and META have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs META's -76.74%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор