Сравнение AJG с MCK
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 16.64%/yr for MCK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 18.56% против 16.64% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам AJG и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between AJG and MCK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between AJG and MCK shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
MCK:
$38.38
AJG:
38.12
MCK:
20.43
AJG:
3.95
MCK:
0.27
AJG:
4.08
MCK:
0.24
AJG:
$13.94B
MCK:
$403.43B
AJG:
$7.63B
MCK:
$14.55B
AJG:
$3.66B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. MCK — Ранг доходности на риск
AJG
MCK
Сравнение AJG c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.29 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.74 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и MCK
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -82.84% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -27.17% | -13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -27.17% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -27.17% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -44.23% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -21.17% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -28.64% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 10.40% | +13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и MCK
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.47% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 22.74% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 29.14% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 24.19% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 28.82% | -5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и MCK
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности MCK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и MCK
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and MCK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.37%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор