Сравнение ISRG с GOOG
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.37%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 19.37% против 26.05% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам ISRG и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between ISRG and GOOG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between ISRG and GOOG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$150.62B
GOOG:
$4.42T
ISRG:
$8.24
GOOG:
$13.11
ISRG:
50.80
GOOG:
27.54
ISRG:
3.11
GOOG:
1.35
ISRG:
14.30
GOOG:
10.44
ISRG:
8.56
GOOG:
9.23
ISRG:
$10.58B
GOOG:
$422.57B
ISRG:
$7.02B
GOOG:
$255.12B
ISRG:
$3.76B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. GOOG — Ранг доходности на риск
ISRG
GOOG
Сравнение ISRG c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.61 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.20 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 18.68 | -20.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 3.76 | -4.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и GOOG
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -44.60% | -37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -20.75% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -29.35% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -44.60% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -44.60% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -9.44% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -8.89% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 5.77% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и GOOG
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 8.43% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 20.50% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 28.74% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 31.14% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 29.02% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и GOOG
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и GOOG
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and GOOG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор