PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с IBDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTJ с IBDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTJ returned 0.07%/yr vs 0.94%/yr for IBDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBTJ charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for IBDV.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IBDV с доходностью 0.53%.

IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

IBDV

1 день
0.11%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.91%
3 года*
5.71%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и IBDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		0.13%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%-0.94%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.53%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.22%

Correlation

The correlation between IBTJ and IBDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between IBTJ and IBDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с SGOV
Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с IBTKIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с AGGIBDV с SPIB

Доходность на риск

IBTJ vs. IBDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c IBDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTJIBDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.72

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.68

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.38

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

7.98

-2.11

IBTJ vs. IBDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDV равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBDV

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTJIBDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-21.85%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.07%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-5.64%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-21.54%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.70%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-7.18%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBDV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.69%, в то время как у iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTJIBDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.93%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.04%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.86%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

6.44%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

6.25%

-0.27%

Сравнение комиссий IBTJ и IBDV

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBDV

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности IBDV в 4.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.59%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Часто задаваемые вопросы

IBTJ and IBDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBDV has higher volatility (0.93%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs IBDV's -21.85%.

On 5-year performance, IBDV leads with 0.94% vs 0.07% for IBTJ. On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDV has performed better with a 0.94% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDV.

IBDV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.80% for IBTJ.

IBTJ is categorized as Government Bonds, while IBDV is Corporate Bonds. IBTJ tracks ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTJ and 0.10% for IBDV.

IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и IBDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор