Сравнение AJG с JPM
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AJG in Insurance Brokers, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 20.94%/yr for JPM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 18.45% против 20.94% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
JPM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 33.65%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 20.94%
Сравнение доходности по годам AJG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.08% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between AJG and JPM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between AJG and JPM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
JPM:
$21.08
AJG:
37.60
JPM:
15.15
AJG:
3.90
JPM:
1.67
AJG:
4.03
JPM:
3.13
AJG:
$13.94B
JPM:
$285.09B
AJG:
$7.63B
JPM:
$173.52B
AJG:
$3.66B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. JPM — Ранг доходности на риск
AJG
JPM
Сравнение AJG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.49 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.51 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и JPM
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -76.16% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -15.47% | -25.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -24.42% | -19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -38.77% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -43.63% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -4.06% | -33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -17.61% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 6.54% | +17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и JPM
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 6.38% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 16.51% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 21.77% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 24.44% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 27.40% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и JPM
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JPM в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и JPM
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and JPM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to JPM (6.38%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор