Сравнение META с MCK
META (Meta Platforms, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 16.64%/yr for MCK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции MCK немного отстают с 16.64%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам META и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between META and MCK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.18 |
The correlation between META and MCK shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
MCK:
$96.20B
META:
$27.47
MCK:
$38.38
META:
20.64
MCK:
20.43
META:
0.85
MCK:
0.27
META:
6.78
MCK:
0.24
META:
5.97
MCK:
13.91
META:
$214.96B
MCK:
$403.43B
META:
$176.14B
MCK:
$14.55B
META:
$106.31B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MCK — Ранг доходности на риск
META
MCK
Сравнение META c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.29 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.74 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MCK
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -82.84% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -27.17% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -27.17% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -27.17% | -49.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -44.23% | -32.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -21.17% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -28.64% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 10.40% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MCK
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.47% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 22.74% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 29.14% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 24.19% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 28.82% | +9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MCK
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MCK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MCK
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and MCK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор