Сравнение AJG с MGNI
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 2.02%/yr for MGNI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 18.45% против 2.02% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам AJG и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between AJG and MGNI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between AJG and MGNI shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
MGNI:
$1.05
AJG:
37.60
MGNI:
15.92
AJG:
3.90
MGNI:
0.00
AJG:
4.03
MGNI:
3.50
AJG:
$13.94B
MGNI:
$722.55M
AJG:
$7.63B
MGNI:
$458.33M
AJG:
$3.66B
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. MGNI — Ранг доходности на риск
AJG
MGNI
Сравнение AJG c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.04 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.05 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и MGNI
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -93.30% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -57.77% | +17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -57.95% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -84.35% | +39.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -90.65% | +46.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -72.90% | +35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -64.84% | +52.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 38.54% | -14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и MGNI
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 15.06% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 41.32% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 57.49% | -29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 75.03% | -52.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 76.64% | -53.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и MGNI
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и MGNI
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and MGNI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs MGNI's -93.30%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор