PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с DCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с DCI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MCK returned 16.82%/yr vs 10.99%/yr for DCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCK и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 16.82% против 10.99% соответственно.

MCK

1 день
-0.54%
1 месяц
2.64%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.07%
1 год
7.52%
3 года*
24.85%
5 лет*
33.15%
10 лет*
16.82%

DCI

1 день
0.03%
1 месяц
5.48%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-6.32%
1 год
27.71%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и DCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCK
McKesson Corporation		-4.75%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%
DCI
Donaldson Company, Inc.		-2.25%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%

Correlation

The correlation between MCK and DCI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г.

0.27

Over the past year, the correlation between MCK and DCI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$95.68B

DCI:

$10.21B

EPS

MCK:

$38.38

DCI:

$3.72

Коэффициент P/E

MCK:

20.32

DCI:

23.24

Коэффициент PEG

MCK:

0.27

DCI:

2.69

Коэффициент P/S

MCK:

0.24

DCI:

2.68

Коэффициент P/B

MCK:

13.83

DCI:

6.02

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

DCI:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

DCI:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

DCI:

$664.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

Donaldson Company, Inc.

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с FASTDCI с HWMDCI с GGGDCI с ITWDCI с AMSC

Доходность на риск

MCK vs. DCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCKDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.06

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.59

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.07

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

2.30

-1.59

MCK vs. DCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DCI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCK и DCI

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и DCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-56.90%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-26.05%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-26.05%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-32.20%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

-42.72%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.60%

-21.62%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-11.09%

-17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

12.06%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и DCI

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.43%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

8.16%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

20.92%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

26.37%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

23.53%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.83%

25.91%

+2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и DCI

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DCI в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.39%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
MCK
McKesson Corporation		0.42%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.30B
995.10M
(MCK) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
4.2%
33.5%
Активы портфеля
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

MCK and DCI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCI has higher volatility (8.16%) compared to MCK (6.43%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs DCI's -56.90%.

DCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и DCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор