Сравнение ISRG с BIL
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 19.09% против 2.20% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам ISRG и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between ISRG and BIL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. BIL — Ранг доходности на риск
ISRG
BIL
Сравнение ISRG c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -176.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 88.41 | -87.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 357.44 | -358.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2,834.34 | -2,835.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и BIL
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -0.78% | -81.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -0.01% | -32.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -0.01% | -34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -0.09% | -49.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -0.21% | -49.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | 0.00% | -32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -0.26% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 0.00% | +16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и BIL
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 0.06% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 0.14% | +20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 0.20% | +30.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 0.26% | +32.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 0.26% | +32.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и BIL
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISRG and BIL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор