PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZN с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с GOOG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMZN (Amazon.com, Inc) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AMZN returned 21.69%/yr vs 24.97%/yr for GOOG. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 21.69% против 24.97% соответственно.

AMZN

1 день
-1.72%
1 месяц
11.67%
6 месяцев
17.02%
С начала года
18.12%
1 год
27.56%
3 года*
25.01%
5 лет*
10.27%
10 лет*
21.69%
Всё время*
30.20%

GOOG

1 день
-4.05%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
8.18%
С начала года
14.91%
1 год
84.91%
3 года*
41.39%
5 лет*
21.53%
10 лет*
24.97%
Всё время*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMZN

Amazon.com, Inc
$16.43B$12.35B$12.68B

GOOG

Alphabet Inc
$8.74B$7.22B$8.11B

Сравнение доходности по годам AMZN и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		18.12%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
GOOG
Alphabet Inc		14.91%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between AMZN and GOOG is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.65

The correlation between AMZN and GOOG shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.93T

GOOG:

$4.37T

EPS

AMZN:

$12.44

GOOG:

$19.94

Коэффициент P/E

AMZN:

21.91

GOOG:

18.06

Коэффициент PEG

AMZN:

0.53

GOOG:

0.89

Коэффициент P/S

AMZN:

3.82

GOOG:

9.89

Коэффициент P/B

AMZN:

5.39

GOOG:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$775.68B

GOOG:

$445.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$393.81B

GOOG:

$271.59B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$254.00B

GOOG:

$325.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Alphabet Inc

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с METAAMZN с TSLAAMZN с VOO
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQGOOG с TSM

Доходность на риск

AMZN vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMZN c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.66

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.66

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.11

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

11.39

-8.67

AMZN vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и GOOG

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-44.60%

-49.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-20.75%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-29.35%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.73%

-44.60%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-44.60%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-9.70%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-8.93%

-19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

7.48%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и GOOG

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

14.25%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

25.23%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.53%

32.06%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

31.93%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

29.41%

+3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и GOOG

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 104.83B при выручке в 200.61B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 73.85B при выручке в 119.80B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 27.46B при выручке в 200.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 40.77B при выручке в 119.80B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 62.65B при выручке в 200.61B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 112.19B при выручке в 119.80B, что соответствует чистой рентабельности 93.7%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and GOOG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (17.41%) compared to GOOG (14.25%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор