PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AJG с IBKR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AJG in Insurance Brokers, IBKR in Capital Markets. Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 26.98%/yr for IBKR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 44.54%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 18.45% против 26.98% соответственно.

AJG

1 день
-1.35%
1 месяц
8.26%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-31.10%
3 года*
1.26%
5 лет*
9.90%
10 лет*
18.45%

IBKR

1 день
2.15%
1 месяц
6.73%
С начала года
44.54%
6 месяцев
47.85%
1 год
84.38%
3 года*
67.46%
5 лет*
42.22%
10 лет*
26.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.10%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		44.54%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between AJG and IBKR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.36

The correlation between AJG and IBKR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

AJG:

37.60

IBKR:

24.70

Коэффициент PEG

AJG:

3.90

IBKR:

0.85

Коэффициент P/S

AJG:

4.03

IBKR:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

AJG vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.25

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.82

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

4.54

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

11.52

-12.82

AJG vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и IBKR

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-63.66%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-18.70%

-21.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-38.66%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-38.66%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-55.09%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

0.00%

-37.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-24.84%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.96%

7.35%

+16.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и IBKR

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

10.93%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

27.86%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

37.75%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

34.51%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

33.37%

-10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и IBKR

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IBKR в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.35%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.63B
765.00M
(AJG) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AJG and IBKR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.93%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор