PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMB с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WMB и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.28% против 24.39% соответственно.


WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.57%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMB и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMB
The Williams Companies, Inc.
21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between WMB and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.22

The correlation between WMB and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$88.15B

MSFT:

$2.91T

EPS

WMB:

$2.28

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

WMB:

31.55

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

WMB:

1.64

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

WMB:

7.39

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

WMB:

6.80

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$11.92B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$7.49B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$6.88B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Williams Companies, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

WMB vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WMBMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.53

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

-1.08

+5.35

WMB vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMB и MSFT

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WMBMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-69.38%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-33.91%

+21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-33.91%

+21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-37.15%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

-37.15%

-30.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-27.46%

+18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-21.78%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

16.48%

-10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и MSFT

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WMBMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

10.52%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

22.31%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

25.42%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

26.66%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

27.06%

+3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и MSFT

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WMB
The Williams Companies, Inc.
2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.03B
82.89B
(WMB) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMB и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Williams Companies, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
82.1%
67.6%
Активы портфеля
WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


WMB and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs MSFT's -69.38%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMB и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор