Сравнение WMB с MSFT
WMB (The Williams Companies, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.28% против 24.39% соответственно.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам WMB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WMB and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between WMB and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
MSFT:
$2.91T
WMB:
$2.28
MSFT:
$16.79
WMB:
31.55
MSFT:
23.27
WMB:
1.64
MSFT:
1.63
WMB:
7.39
MSFT:
9.16
WMB:
6.80
MSFT:
7.02
WMB:
$11.92B
MSFT:
$318.27B
WMB:
$7.49B
MSFT:
$217.41B
WMB:
$6.88B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WMB
MSFT
Сравнение WMB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.53 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.08 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и MSFT
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -69.38% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -33.91% | +21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -33.91% | +21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -37.15% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -37.15% | -30.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -27.46% | +18.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -21.78% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 16.48% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и MSFT
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 10.52% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 22.31% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 25.42% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 26.66% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 27.06% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и MSFT
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и MSFT
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs MSFT's -69.38%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор