Сравнение MGNI с GOOG
MGNI (Magnite, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — MGNI in Advertising Agencies, GOOG in Internet Content & Information. Over the past 10 years, MGNI returned 2.02%/yr vs 26.76%/yr for GOOG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 2.02% против 26.76% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
GOOG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 109.32%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 26.76%
Сравнение доходности по годам MGNI и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
GOOG Alphabet Inc | 17.14% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between MGNI and GOOG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between MGNI and GOOG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
GOOG:
$4.49T
MGNI:
$1.05
GOOG:
$13.11
MGNI:
15.92
GOOG:
27.99
MGNI:
0.00
GOOG:
1.38
MGNI:
3.50
GOOG:
10.61
MGNI:
2.70
GOOG:
9.38
MGNI:
$722.55M
GOOG:
$422.57B
MGNI:
$458.33M
GOOG:
$255.12B
MGNI:
$150.13M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. GOOG — Ранг доходности на риск
MGNI
GOOG
Сравнение MGNI c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.62 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.30 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 18.58 | -18.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и GOOG
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -44.60% | -48.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -20.75% | -37.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -29.35% | -28.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -44.60% | -39.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -44.60% | -46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -7.95% | -64.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -8.89% | -55.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 5.91% | +32.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и GOOG
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 7.87% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 20.46% | +20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 28.85% | +28.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 31.18% | +43.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 29.04% | +47.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и GOOG
MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и GOOG
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and GOOG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to GOOG (7.87%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор