Сравнение WRB с ISRG
WRB (W. R. Berkley Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, WRB returned 18.00%/yr vs 19.30%/yr for ISRG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.45%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 18.00% против 19.30% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 18.00%
ISRG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -26.45%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -18.67%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 19.30%
Сравнение доходности по годам WRB и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -1.12% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.45% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between WRB and ISRG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between WRB and ISRG shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
ISRG:
$8.24
WRB:
15.29
ISRG:
50.55
WRB:
0.89
ISRG:
3.09
WRB:
1.85
ISRG:
14.23
WRB:
$14.71B
ISRG:
$10.58B
WRB:
$2.91B
ISRG:
$7.02B
WRB:
$2.37B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. ISRG — Ранг доходности на риск
WRB
ISRG
Сравнение WRB c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.58 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.16 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и ISRG
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -82.26% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -32.14% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -34.10% | +16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -49.90% | +23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -49.90% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -31.76% | +21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -21.28% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 16.11% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и ISRG
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.70%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.79% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 20.74% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 30.73% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 33.20% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 32.42% | -7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и ISRG
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 4.50% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и ISRG
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and ISRG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.79%) compared to WRB (7.70%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs ISRG's -82.26%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор