Сравнение JPM с GS
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, JPM returned 21.27%/yr vs 23.24%/yr for GS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JPM и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 21.27% против 23.24% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
GS
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- 23.24%
- Всё время*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам JPM и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 21.19% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between JPM and GS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.71 |
The correlation between JPM and GS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$908.01B
GS:
$311.24B
JPM:
$23.29
GS:
$67.36
JPM:
14.55
GS:
15.66
JPM:
1.61
GS:
2.03
JPM:
3.18
GS:
2.79
JPM:
2.68
GS:
1.93
JPM:
$297.63B
GS:
$117.94B
JPM:
$186.33B
GS:
$67.57B
JPM:
$90.84B
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. GS — Ранг доходности на риск
JPM
GS
Сравнение JPM c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.69 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 8.63 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и GS
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -78.84% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -19.42% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -30.90% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -32.84% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -48.75% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -8.42% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -22.58% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 6.04% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и GS
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.42%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 12.80% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 25.19% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 30.64% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 28.40% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 29.97% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и GS
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности GS в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.61% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и GS
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and GS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.80%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор