Сравнение WRB с BIL
WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, WRB returned 18.00%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WRB и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 18.00% против 2.20% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 18.00%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам WRB и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -1.12% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between WRB and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. BIL — Ранг доходности на риск
WRB
BIL
Сравнение WRB c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 87.41 | -86.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 353.28 | -353.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 2,801.31 | -2,801.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и BIL
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -0.78% | -68.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -0.01% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -0.01% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -0.09% | -26.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -0.21% | -45.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | 0.00% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -0.26% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 0.00% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и BIL
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 0.06% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 0.14% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 0.20% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 0.26% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 0.26% | +24.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и BIL
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 4.50% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
WRB and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.70%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.55 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор