Сравнение WMT с WRB
WMT (Walmart Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 19.77% против 17.92% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам WMT и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between WMT and WRB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
WMT:
$2.88
WRB:
$4.45
WMT:
42.04
WRB:
15.34
WMT:
2.75
WRB:
0.89
WMT:
1.34
WRB:
1.86
WMT:
$725.31B
WRB:
$14.71B
WMT:
$181.16B
WRB:
$2.91B
WMT:
$44.32B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. WRB — Ранг доходности на риск
WMT
WRB
Сравнение WMT c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.29 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.54 | +6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и WRB
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -69.33% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -17.62% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -17.62% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -26.29% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -45.35% | +19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -11.49% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -14.58% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 9.29% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и WRB
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 7.63% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 15.08% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 21.37% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.83% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 24.56% | -2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и WRB
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и WRB
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and WRB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs WRB's -69.33%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор