Сравнение AJG с AVGO
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 17.92% против 41.32% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам AJG и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between AJG and AVGO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between AJG and AVGO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
AVGO:
$6.01
AJG:
37.04
AVGO:
65.99
AJG:
3.84
AVGO:
0.82
AJG:
3.97
AVGO:
25.64
AJG:
$13.94B
AVGO:
$75.47B
AJG:
$7.63B
AVGO:
$50.53B
AJG:
$3.66B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. AVGO — Ранг доходности на риск
AJG
AVGO
Сравнение AJG c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.17 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 5.16 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.38 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.32 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.09 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и AVGO
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -48.30% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -28.67% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -41.15% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -41.15% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -48.30% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -17.64% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -7.97% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 12.03% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и AVGO
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 20.09% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 34.69% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 45.31% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 43.31% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 39.48% | -16.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и AVGO
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и AVGO
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and AVGO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор