PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJG с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AJG и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 17.92% против 41.32% соответственно.


AJG

1 день
-1.67%
1 месяц
7.22%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-34.63%
3 года*
1.87%
5 лет*
9.17%
10 лет*
17.92%

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и AVGO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-17.35%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
AVGO
Broadcom Inc.
14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between AJG and AVGO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.29

The correlation between AJG and AVGO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

AJG:

37.04

AVGO:

65.99

Коэффициент PEG

AJG:

3.84

AVGO:

0.82

Коэффициент P/S

AJG:

3.97

AVGO:

25.64

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arthur J. Gallagher & Co.

Broadcom Inc.

Доходность на риск

AJG vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 66
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AJGAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.26

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.17

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

5.16

-6.64

AJG vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AJGAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

1.38

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.32

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.09

-0.62

Просадки

Сравнение просадок AJG и AVGO

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и AVGO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AJGAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-48.30%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-28.67%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-41.15%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-41.15%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-48.30%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.26%

-17.64%

-20.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-7.97%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

12.03%

+12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и AVGO

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AJGAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

20.09%

-11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

34.69%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

45.31%

-17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

43.31%

-20.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

39.48%

-16.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и AVGO

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности AVGO в 0.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.27%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
AVGO
Broadcom Inc.
0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.63B
22.19B
(AJG) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Broadcom Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
39.1%
67.2%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.


Часто задаваемые вопросы


AJG and AVGO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор