PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с MGNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с MGNI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 1.65%/yr for MGNI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 31.77% против 1.65% соответственно.

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%

MGNI

1 день
0.31%
1 месяц
26.76%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-0.31%
1 год
-4.97%
3 года*
6.24%
5 лет*
-13.13%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и MGNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
MGNI
Magnite, Inc.		0.12%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%99.47%-74.80%

Correlation

The correlation between CDNS and MGNI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г.

0.36

The correlation between CDNS and MGNI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$105.37B

MGNI:

$2.41B

EPS

CDNS:

$4.28

MGNI:

$1.05

Коэффициент P/E

CDNS:

89.86

MGNI:

15.45

Коэффициент PEG

CDNS:

6.85

MGNI:

0.00

Коэффициент P/S

CDNS:

19.03

MGNI:

3.39

Коэффициент P/B

CDNS:

12.08

MGNI:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

MGNI:

$722.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

MGNI:

$458.33M

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

MGNI:

$150.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Magnite, Inc.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с TTDMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME

Доходность на риск

CDNS vs. MGNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDNSMGNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.14

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.21

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.14

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

-0.20

+2.05

CDNS vs. MGNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MGNI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDNS и MGNI

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MGNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSMGNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-93.30%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-57.77%

+28.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-57.95%

+28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-84.35%

+54.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-90.65%

+58.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-73.71%

+66.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-64.84%

+25.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

38.47%

-24.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и MGNI

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Magnite, Inc. (MGNI) имеют волатильность 16.52% и 15.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSMGNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

15.85%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

41.24%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

57.37%

-18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

75.01%

-38.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

76.60%

-42.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и MGNI

Ни CDNS, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.47B
164.37M
(CDNS) Общая выручка
(MGNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и MGNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Magnite, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
63.3%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and MGNI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to MGNI (15.85%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs MGNI's -93.30%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и MGNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор