PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTH с DCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTH с DCI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while DCI (Donaldson Company, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IBTH returned 0.42%/yr vs 8.47%/yr for DCI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBTH и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.28%.

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.81%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

DCI

1 день
1.18%
1 месяц
5.44%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-6.11%
1 год
27.67%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTH и DCI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		1.03%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%
DCI
Donaldson Company, Inc.		-2.28%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%22.00%

Correlation

The correlation between IBTH and DCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

-0.03

The correlation between IBTH and DCI shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Donaldson Company, Inc.

Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX
Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с FASTDCI с HWMDCI с GGGDCI с ITWDCI с AMSC

Доходность на риск

IBTH vs. DCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTHDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
0.99

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.25
1.51

+5.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.21

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.03

1.00

+9.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.28

2.17

+39.11

IBTH vs. DCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа DCI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTH и DCI

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и DCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTHDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-56.90%

+40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-26.05%

+25.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.09%

-26.05%

+23.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-32.20%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-21.65%

+20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-11.09%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

11.98%

-11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и DCI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.20%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTHDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

8.17%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

20.95%

-20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

26.36%

-25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

23.53%

-19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

25.90%

-21.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и DCI

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DCI в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.39%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.82%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTH and DCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCI has higher volatility (8.17%) compared to IBTH (0.20%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs DCI's -56.90%.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTH и DCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор