Сравнение GE с JPM
GE (General Electric Company) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 9.52%/yr vs 21.27%/yr for JPM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.52% против 21.27% соответственно.
GE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.81%
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам GE и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 11.10% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between GE and JPM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.48 |
The correlation between GE and JPM has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GE:
$356.09B
JPM:
$908.01B
GE:
$8.48
JPM:
$23.29
GE:
40.25
JPM:
14.55
GE:
0.01
JPM:
1.61
GE:
7.12
JPM:
3.18
GE:
20.29
JPM:
2.68
GE:
$50.68B
JPM:
$297.63B
GE:
$17.96B
JPM:
$186.33B
GE:
$11.56B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. JPM — Ранг доходности на риск
GE
JPM
Сравнение GE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 2.85 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и JPM
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -76.16% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -15.47% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -24.42% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -38.77% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.94% | -43.63% | -37.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -2.32% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -17.58% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 6.53% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и JPM
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.42% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.08% | 16.66% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 22.17% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 24.41% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 27.31% | +9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и JPM
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности JPM в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.49% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и JPM
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
GE and JPM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (7.95%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs JPM's -76.16%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор