PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AJG с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.92% против 24.64% соответственно.

AJG

1 день
-1.67%
1 месяц
7.22%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-34.63%
3 года*
1.87%
5 лет*
9.17%
10 лет*
17.92%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-17.35%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AJG and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.27

The correlation between AJG and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AJG:

37.04

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

AJG:

3.84

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

AJG:

3.97

MSFT:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AJG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-0.47

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
-0.49

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.94

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.35

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-0.73

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJGMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

-0.47

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.27

Просадки

Сравнение просадок AJG и MSFT

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-69.38%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-33.91%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-33.91%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-37.15%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-37.15%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.26%

-23.56%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-21.78%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

16.13%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и MSFT

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

10.25%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

22.36%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

25.31%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

26.64%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

27.06%

-3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и MSFT

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.27%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.63B
82.89B
(AJG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
39.1%
67.6%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

AJG and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор