PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с QBTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с QBTS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, TDG returned 22.35%/yr vs 140.83%/yr for QBTS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и QBTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью 0.42%.

TDG

1 день
1.70%
1 месяц
11.17%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-5.17%
3 года*
22.35%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.92%

QBTS

1 день
12.37%
1 месяц
29.04%
С начала года
0.42%
6 месяцев
10.61%
1 год
73.10%
3 года*
140.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и QBTS

2026 (YTD)2025202420232022
TDG
TransDigm Group Incorporated		-3.95%12.15%32.27%66.57%1.45%
QBTS
D-Wave Quantum Inc		0.42%211.31%854.44%-38.88%-83.96%

Correlation

The correlation between TDG and QBTS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$74.34B

QBTS:

$9.65B

EPS

TDG:

$34.79

QBTS:

-$1.08

Коэффициент P/S

TDG:

7.82

QBTS:

715.91

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

QBTS:

$12.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

QBTS:

$8.25M

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

QBTS:

-$399.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

D-Wave Quantum Inc

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSEC
Часто сравнивают с QBTS:
QBTS с RGTIQBTS с QUBTQBTS с IONQQBTS с QTUM-USDQBTS с SOUNQBTS с TSMQBTS с VOO

Доходность на риск

TDG vs. QBTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QBTS
Ранг доходности на риск QBTS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c QBTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDGQBTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.67

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.75

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.03

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

1.80

-2.15

TDG vs. QBTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QBTS равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и QBTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDG и QBTS

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и QBTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGQBTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-96.67%

+34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-71.01%

+45.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-79.17%

+53.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-41.36%

+25.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-65.63%

+57.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.78%

40.72%

-25.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и QBTS

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.69%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 44.06%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGQBTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

44.06%

-34.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

77.66%

-55.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

109.14%

-80.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

151.03%

-123.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

151.03%

-117.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и QBTS

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QBTS
D-Wave Quantum Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.05%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и QBTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.54B
2.86M
(TDG) Общая выручка
(QBTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TDG and QBTS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTS has higher volatility (44.06%) compared to TDG (9.69%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs QBTS's -96.67%.

QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и QBTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор