Сравнение WRB с FSLR
WRB (W. R. Berkley Corporation) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRB имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции FSLR немного впереди с 18.76%.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам WRB и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between WRB and FSLR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between WRB and FSLR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
FSLR:
$15.48
WRB:
15.34
FSLR:
17.27
WRB:
0.89
FSLR:
0.41
WRB:
1.86
FSLR:
5.31
WRB:
$14.71B
FSLR:
$5.42B
WRB:
$2.91B
FSLR:
$2.26B
WRB:
$2.37B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. FSLR — Ранг доходности на риск
WRB
FSLR
Сравнение WRB c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.70 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 3.57 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и FSLR
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -96.22% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -35.10% | +17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -59.97% | +42.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -59.97% | +33.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -61.26% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -16.01% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -63.20% | +48.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 16.63% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и FSLR
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 23.37% | -15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 41.98% | -26.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 58.23% | -36.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 54.07% | -31.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 50.84% | -26.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и FSLR
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и FSLR
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and FSLR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор