PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с IBDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMT с IBDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Over the past 5 years, LMT returned 9.61%/yr vs 0.94%/yr for IBDV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и IBDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у IBDV с доходностью 0.53%.

LMT

1 день
-1.85%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.78%
1 год
11.97%
3 года*
7.77%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.27%

IBDV

1 день
0.11%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.91%
3 года*
5.71%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и IBDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LMT
Lockheed Martin Corporation		10.95%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-0.05%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.53%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.22%

Correlation

The correlation between LMT and IBDV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с IBTKIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с AGGIBDV с SPIB

Доходность на риск

LMT vs. IBDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c IBDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTIBDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.72

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.68

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.38

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

7.98

-6.85

LMT vs. IBDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IBDV равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и IBDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и IBDV

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и IBDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTIBDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-21.85%

-57.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-2.07%

-23.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-5.64%

-26.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-21.54%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-0.70%

-20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-7.18%

-19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

0.62%

+10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и IBDV

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTIBDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

0.93%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

2.04%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

2.86%

+23.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

6.44%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

6.25%

+17.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и IBDV

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности IBDV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.59%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.57%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Часто задаваемые вопросы

LMT and IBDV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (7.32%) compared to IBDV (0.93%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs IBDV's -21.85%.

IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и IBDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор