Сравнение WMT с USD=X
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности WMT и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам WMT и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. USD=X — Ранг доходности на риск
WMT
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WMT c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и USD=X
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | 0.00% | -77.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | 0.00% | -15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | 0.00% | -21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | 0.00% | -25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | 0.00% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | 0.00% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | 0.00% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 0.00% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и USD=X
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 0.00% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 0.00% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 0.00% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 0.00% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 0.00% | +21.73% |
Часто задаваемые вопросы
WMT has higher volatility (9.86%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для WMT и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор