Сравнение MSFT с NFLX
MSFT (Microsoft Corporation) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 23.91%/yr vs 23.70%/yr for NFLX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -22.54%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -21.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 23.91%, а акции NFLX немного отстают с 23.70%.
MSFT
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -22.54%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -24.19%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 23.91%
NFLX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -21.87%
- 1 год
- -44.22%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 23.70%
Сравнение доходности по годам MSFT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -22.54% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NFLX Netflix, Inc. | -21.28% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between MSFT and NFLX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.34 |
The correlation between MSFT and NFLX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.78T
NFLX:
$317.27B
MSFT:
$16.79
NFLX:
$3.09
MSFT:
22.21
NFLX:
23.88
MSFT:
1.55
NFLX:
0.95
MSFT:
8.74
NFLX:
6.81
MSFT:
6.70
NFLX:
10.19
MSFT:
$318.27B
NFLX:
$46.89B
MSFT:
$217.41B
NFLX:
$22.99B
MSFT:
$200.96B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
MSFT
NFLX
Сравнение MSFT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.64 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NFLX
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -81.99% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -47.06% | +12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -47.06% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -75.95% | +38.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -75.95% | +38.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.76% | -44.88% | +14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -24.94% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 26.52% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NFLX
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 9.43% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 25.89% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 33.97% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 43.25% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 41.54% | -14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NFLX
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NFLX
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NFLX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (13.41%) compared to NFLX (9.43%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NFLX's -81.99%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор