Сравнение MGNI с JPM
MGNI (Magnite, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MGNI returned 1.65%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 1.65% против 21.02% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 26.76%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 1.65%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам MGNI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.12% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MGNI and JPM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between MGNI and JPM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.41B
JPM:
$896.00B
MGNI:
$1.05
JPM:
$21.08
MGNI:
15.45
JPM:
15.21
MGNI:
0.00
JPM:
1.68
MGNI:
3.39
JPM:
3.14
MGNI:
2.62
JPM:
2.60
MGNI:
$722.55M
JPM:
$285.09B
MGNI:
$458.33M
JPM:
$173.52B
MGNI:
$150.13M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. JPM — Ранг доходности на риск
MGNI
JPM
Сравнение MGNI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.42 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.36 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и JPM
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -76.16% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -15.47% | -42.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -24.42% | -33.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -38.77% | -45.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -43.63% | -47.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.71% | -3.66% | -70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -17.62% | -47.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.47% | 6.54% | +31.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и JPM
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 6.35% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.24% | 16.67% | +24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.37% | 21.76% | +35.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 24.46% | +50.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 27.39% | +49.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и JPM
MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и JPM
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and JPM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.85%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор