Сравнение MSFT с META
MSFT (Microsoft Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 25.03%/yr vs 18.15%/yr for META. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции META по среднегодовой доходности: 25.03% против 18.15% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам MSFT и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MSFT and META is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.50 |
The correlation between MSFT and META shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.18T
META:
$1.60T
MSFT:
$16.79
META:
$27.47
MSFT:
25.45
META:
22.68
MSFT:
1.78
META:
0.93
MSFT:
10.01
META:
7.45
MSFT:
7.68
META:
6.55
MSFT:
$318.27B
META:
$214.96B
MSFT:
$217.41B
META:
$176.14B
MSFT:
$200.96B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. META — Ранг доходности на риск
MSFT
META
Сравнение MSFT c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.19 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.41 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.47 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и META
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -76.74% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -33.30% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -34.15% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -76.74% | +39.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -76.74% | +39.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.67% | -20.96% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -15.25% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 15.47% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и META
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 8.84% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 26.58% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 35.23% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 43.99% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 38.64% | -11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и META
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности META в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и META
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and META have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор