PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD=X с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD=X и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USD Cash

Microsoft Corporation

Доходность на риск

USD=X vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USD=XMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

USD=X vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и MSFT

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USD=XMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-69.38%

+69.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-33.91%

+33.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-33.91%

+33.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-37.15%

+37.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-37.15%

+37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.46%

+27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-21.78%

+21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

16.48%

-16.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и MSFT

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USD=XMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.52%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

22.31%

-22.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

25.42%

-25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

26.66%

-26.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

27.06%

-27.06%

Часто задаваемые вопросы


MSFT has higher volatility (10.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs MSFT's -69.38%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор