Сравнение USD=X с MSFT
USD=X (USD Cash) is a currency, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 24.39%/yr for MSFT.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам USD=X и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. MSFT — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFT
Сравнение USD=X c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и MSFT
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -69.38% | +69.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -33.91% | +33.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -33.91% | +33.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -37.15% | +37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -37.15% | +37.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.46% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -21.78% | +21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 16.48% | -16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и MSFT
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.52% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 22.31% | -22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 25.42% | -25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.66% | -26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.06% | -27.06% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs MSFT's -69.38%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор