PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с RSG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIX in Engineering & Construction, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, FIX returned 51.84%/yr vs 17.42%/yr for RSG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 109.35%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 51.84% против 17.42% соответственно.

FIX

1 день
3.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
109.35%
6 месяцев
101.74%
1 год
297.06%
3 года*
130.25%
5 лет*
88.78%
10 лет*
51.84%

RSG

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-16.27%
3 года*
13.92%
5 лет*
15.23%
10 лет*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		109.35%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
RSG
Republic Services, Inc.		-1.24%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between FIX and RSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.27

The correlation between FIX and RSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$68.81B

RSG:

$64.32B

EPS

FIX:

$34.64

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

FIX:

56.35

RSG:

29.81

Коэффициент PEG

FIX:

0.85

RSG:

2.10

Коэффициент P/S

FIX:

6.80

RSG:

3.87

Коэффициент P/B

FIX:

24.44

RSG:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

FIX vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.53
-0.88

+6.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
-1.15

+6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.87

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.97

-0.81

+19.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.04

-1.34

+65.38

FIX vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.53, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и RSG

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-65.99%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-20.28%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-22.54%

-23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-22.54%

-23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-34.02%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-18.48%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.05%

-11.83%

-26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

12.36%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и RSG

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.91%

6.88%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.45%

13.66%

+24.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.22%

18.66%

+35.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.70%

18.18%

+26.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

19.09%

+23.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и RSG

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности RSG в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.13%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
RSG
Republic Services, Inc.		1.18%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.87B
4.11B
(FIX) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
26.3%
0
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and RSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.91%) compared to RSG (6.88%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs RSG's -65.99%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.53 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор