PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDG с RISR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, TDG returned 22.35%/yr vs 11.20%/yr for RISR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TDG и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.01%.

TDG

1 день
1.70%
1 месяц
11.17%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-5.17%
3 года*
22.35%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.92%

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
TDG
TransDigm Group Incorporated		-3.95%12.15%32.27%66.57%1.77%1.87%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between TDG and RISR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSEC
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

TDG vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDGRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.96

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.40

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.00

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

4.74

-5.09

TDG vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDG и RISR

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-14.31%

-48.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-2.61%

-22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-8.07%

-17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-0.49%

-15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-2.17%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.78%

1.10%

+13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и RISR

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

1.29%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

3.98%

+17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

5.43%

+22.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

11.81%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

11.81%

+22.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и RISR

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности RISR в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.05%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Часто задаваемые вопросы

TDG and RISR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDG has higher volatility (9.69%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs RISR's -14.31%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор