Сравнение USD=X с IBTH
USD=X (USD Cash) is a currency, while IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 0.42%/yr for IBTH.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и IBTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и IBTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 1.03% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. IBTH — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTH
Сравнение USD=X c IBTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | IBTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и IBTH
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IBTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -16.16% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -2.09% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -14.41% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.69% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.09% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и IBTH
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.20% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 0.54% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 1.03% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 4.19% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 4.20% | -4.20% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH has higher volatility (0.20%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs IBTH's -16.16%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и IBTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор